在古代，那个时候，抑郁症不叫抑郁症，最早被西方人认为是melancholia (现在翻译为忧郁，古希腊语中是black bile，黑胆汁的意思)。它相比于现在临床认定的抑郁症，范围更广，包括悲伤，愤怒，妄想，强迫性行为等等，甚至精神分裂症的一些症状，都认为是melancholia。
对于忧郁（姑且这么称）的认识，最早可追溯到美索不达米亚文明时期，根据文献记载，一尊大地女神达姆金娜的神像展现了忧郁的形象。而在中国，最早的文字描述和记载出现于春秋战国，楚国子重讨伐吴国失败，导致患心病而死亡。
在遥远的古代，患有忧郁的人，要么被认为是邪魔附身，需要巫师作法或大仙的祈祷来治病，要么与上帝扯上关系，认为人们的言行激怒了上帝，这是上帝给予人类的惩罚。有些地方，还认为此疾病是能传染的，想出了尽可能的残酷手段来驱魔治愈疾病，比如拿水淹或火烧。早期的古巴比伦、中国和埃及人，也都认为忧郁是一种不祥，是恶魔附身，当时民间流传使用折磨的方式，将恶魔驱赶出身体，比如鞭打，挨饿，禁闭等等。古希腊作家希罗多德在他的作品中曾提到，一位国王因为内心的恶魔而被逼得发疯。而电影「暴帝卡里古拉」中的罗马君王，被认为凶残暴虐，其实是患有双相情感障碍。这都反映了早期人们对于抑郁症的愚昧认识。因为不了解发病原因，加上宗教迷信盛行，给抑郁症蒙上了许多神秘色彩。
古希腊和古罗马的医生开始思考忧郁症的原因，但是他们没有将精神上的毛病和身体上的毛病区分开来，将所有和忧郁相关的症状，都归为精神疾病，发明了按摩、音乐、运动疗法、从罂粟中提取药汁、饮用人乳汁，祈祷等等缓解忧郁症状，有些方法甚至一直被使用到文艺复兴时期。
古希腊着名的医师，也是西方医学之父，希波克拉底（Hippocrates）提出了体液学说，认为人体由四种体液组成：黄胆汁，黑胆汁，粘液和血液，这些不同配比的体液决定了不同人的气质，当这些体液的组成不平衡时，导致了疾病，他认为忧郁是因为脾中的偏寒性的黑胆汁太多引起的，而过多偏热性的黑胆汁会导致狂躁甚至发疯。进而，他提出通过放血，水疗，运动及饮食来治疗抑郁症。
体液学说自希波克拉底提出，受到欧洲医学界普遍认同，并被采用和运用，直到19世纪现代医学研究的出现后来，古罗马哲学家西塞罗（Cicero），对体液学说提出反对意见，并称melancholia为furor，认为人会受暴怒，悲伤或恐惧的情绪影响，这些情绪会影响身体健康，导致生理上的疾病。并认为，人们可以利用哲学和理念来自我治愈，这也是早期的心理治疗。
到了公元四世纪，随着罗马帝国的衰落，基督教的兴起，百姓们在宗教神灵文化的影响下，认为忧郁是触犯了上帝，被魔鬼缠身，忧郁后的狂躁的表现，其实是和魔鬼对话。患了抑郁症，人们不是去看医生，而是跑去教堂找神职人员。随后，这个思想一直影响着人们，民间对精神疾病持恐惧和羞耻态度，即使患了病，也要刻意隐瞒，在这种风气的影响下，患了忧郁，可能会被要求离开自己的家人，禁止和其他人接触，通过干苦力来洗脱罪恶。
文艺复兴时期，忧郁一改往日形象，被认为是智慧，有思想，有深度的象征，由于艺术家和学者通常患有忧郁，忧郁也被罩上了光环，患上忧郁逐渐成为当时欧洲社会的一种潮流。
1621年，Robert Burton出版了《忧郁的解剖》，在这本着作中，他提到了抑郁症可由社会性和心理性因素引发，并且提到可以通过饮食、运动、音乐、旅游和娱乐等方式治疗抑郁症。此外，他认为通过服用泻药帮助排除体内毒素，也能治疗抑郁症，还提到放血也能治疗抑郁症。
基于体液学说，放血疗法是为了保持不同体液组成平衡。图中显示了不同部位的放血，可以治疗不同疾病。
在中国，先秦至汉代对抑郁症的认识还处于萌芽阶段。《黄帝内经》中提到忧郁、心境低落等负性情绪，将其归因于体质、脏腑功能失调等方面，提到喜胜怒的治疗方法，这其实属于心理疗法的一种。可能由于躁狂发作比心境低落时更引人注意，《皇帝内经》中有更多关于躁狂描述，这可能是我国关于双相情感障碍最早的记载。中医注重情志治病，传说战国时代的齐闵王患了忧郁症，有一名叫做文挚的医生，通过对齐王举止放肆，反复失约并用言语激怒齐王，最后齐王大骂文挚，郁闷竟然得以宣泄，齐王的忧郁症也好了。清代的一位巡按，整天郁郁寡欢，一名老中医对他望闻问切后，诊断说是月经不调，这位巡按认为非常荒谬，每次想起总是捧腹大笑，久而久之，忧郁症也治愈。至金元朝时期，抑郁症还没有专门的医学名词，抑郁相关的症状被认为是五脏亏虚，属于虚劳病的范畴。到了明朝清朝，对抑郁症认识较成熟，根据古书中提及和描述的忧郁、癫病等，与现在的抑郁症症状相似，但还不是现代定义的抑郁症范畴。
可见，抑郁症并不是近代才出现的，远古时代就已存在。世界各地对抑郁症的认识都经历了同样的路程，最初尝试用神魔等神秘现象来解释，后来逐渐将抑郁症的症状与生理或心理变化联系起来，最后认识越来越清晰，形成了现在对抑郁症的定义。
