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电脑自助委托买卖期货合约协议

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  (cbot)玉米期货、期权合约

  期货

  期权

  交易单位

  最小变动价位

  每日价格最大

  波动限制

  敲定价格

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割等级

  合约到期日

  5000蒲式耳

  每蒲式耳1/4美分(每张合约12.50

  美元)

  每蒲式耳不高于或低于上一交易日

  结算价各10美分(每张合约500美

  元),现货月份无限制。

  12、3、5、7、9

  上午9:30-下午1:15(芝加哥时间

  ),到期合约最后交易日交易截止

  时间为当日中午。

  交割月最后营业日往回数的第七个

  营业日

  以2号黄玉米为准,替代品种价格

  差距由交易所规定。

  一个cbot期货合约交易单位(

  5000蒲式耳)

  每蒲式耳1/8美分(每张合约

  6.25美元)

  每蒲式耳不高于或低于上一交

  易日结算权利金各10美分(每

  张合约500美元)。

  每蒲式耳10美分的整倍数

  12、3、5、7、9

  同期货

  距相关玉米期货合约第一通知

  日至少5个营业日之前的最后

  一个星期五。

  最后交易日之后的第一个星期

  六上午10点(芝加哥时间)

  cbot大豆期货、期权合约

  期货

  期权

  交易单位

  最小变动价位

  敲定价格

  每日价格最大

  波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割等级

  合约到期日

  5000蒲式耳

  每蒲式耳1/4美分(每张合约12.50

  美元)

  每蒲式耳不高于或低于上一交易日

  结算价各30美分(每张合约1500美

  分),现货月份无限制

  9、11、1、3、5、7、8

  上午9:30-下午1:15(芝加哥时间

  ),到期合约之最后交易日交易截

  止时间为当日中午

  交割月最后营业日往回数的第七个

  营业日

  以no.2黄大豆为准,替代品种价格

  差距由交易所规定。

  一个cbot大豆期货合约交易单

  位(5000蒲式耳)

  每蒲式耳1/8美元(每张合约

  6.25美元)

  每蒲式耳25美分的整倍数。

  每蒲式耳不高于或低于上一交

  易日的结算权利金各30美分(

  每张合约1500美分)。

  9、11、1、3、5、7、8

  同期货

  距相关大豆期货合约第一通知

  日至少5个营业日前的最后一

  个星期五。

  最后交易日之后的第一个星期

  六上午10点(芝加哥时间)

  cbot豆粕期货、期权合约

  期货

  期权

  交易单位

  最小变动价位

  敲定价格

  每日价格最大

  波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割等级

  合约到期日

  100吨(200,000磅)

  每吨10美分(每张合约10美元)

  每吨不高于或低于上一交易日结算

  价各10美元(每张合约1000美元)

  现货月份无限制。

  1、3、7、8、9、10、12

  上午9:30-下午1:15(芝加哥时间

  ),到期合约的最后交易日交易截

  止时间为当日中午

  交割月最后营业日往回数之第七个

  营业日

  蛋白质含量不低于44%,具体规格

  见cbot条例。

  一个cbot豆粕期货合约单位(

  100吨)

  每吨5美元(每张合约5美元)

  期货价格低于200美元/吨的

  按每吨5美元的整倍数;

  期货价格为200美元/吨或以

  上的按每吨10美元的整倍数。

  每吨不高于或低于上一交易日

  的结算权利金各10美分(每张

  合约1000美分)。

  10、12、1、3、5、7、8、9

  同期货

  距相关豆粕期货合约第一通知

  日至少5个营业日前的最后一

  个星期五。

  最后交易日之后的第一个星期共13页,当前第1页12345678910111213

  六上午10点(芝加哥时间)

  cbot豆油期货、期权合约

  期货

  期权

  交易单位

  最小变动价位

  敲定价格

  每日价格最大

  波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割等级

  合约到期日

  600,000磅

  每吨0.0001美分(每张合约6美元)

  每磅不高于或低于上一交易日结算

  价各1美分(每张合约600美元),

  现货月份无限制。

  1、3、5、7、8、9、10、12

  上午9:30-下午1:15(芝加哥时间

  ),到期合约的最后交易日交易截

  止时间为当日中午

  交割月最后营业日往回数之第七个

  营业日

  仅为一种未加工豆油,具体规格见

  cbot条例。

  一个cbot豆油期货合约单位(

  60,000磅)

  每磅0.00005美元(每张合约3

  美元)

  每磅1美分的整倍数

  每磅不高于或低于上一交易日

  结算权利金各1美分(每张合

  约600美元)。

  1、3、5、7、8、9、10、12

  同期货

  距相关豆油期货合约第一通知

  日至少5个营业日前的最后一

  个星期五。

  最后交易日之后的第一个星期

  六上午10点(芝加哥时间)

  cbot小麦期货、期权合约

  期货

  期权

  交易单位

  最小变动价位

  敲定价格

  每日价格最大

  波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割等级

  合约到期日

  5000蒲式耳

  每蒲式耳1/4美分(每张合约12.50

  美元)

  每蒲式耳不高于或低于上一交易日

  结算价各20美分(每张合约1,000

  美元),现货月份无限制。

  7、9、12、3、5

  上午9:30-下午1:15(芝加哥时间

  ),到期合约最后交易日交易截止

  时间为当日中午。

  交割月最后营业日往回数的第七个

  营业日

  no.2软红麦、no.2硬红冬麦、no.2

  黑北春麦、no.1北春麦,其他替代

  品种价格差距由交易所规定。

  一个cbot小麦期货合约交易单

  位(5000蒲式耳)

  每蒲式耳1/8美分(每张合约

  6.25美元)

  每蒲式耳10美元的整倍数。

  每蒲式耳不高于或低于上一交

  易日结算权利金各20美分(每

  张合约1000美元)。

  7、9、12、3、5

  同期货

  距相关小麦期货合约第一通知

  日至少5个营业日之前的最后

  一个星期五。

  最后交易日之后的第一个星期

  六上午10点(芝加哥时间)

  cbot 5.000盎司白银期货合约

  交易单位

  最小变动价位

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割等级

  交割方式

  5,000金衡盎司

  每盎司1/10美分(每张合约5美元)

  每盎司1美元(每张合约5,000美元)

  当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10月

  星期一至星期五:早7:25-下午1:25(芝加哥时间)

  晚场交易时间:星期日至星期四:下午5:00-8:30(芝加

  哥时间)或下午6:00-9:30(中部夏时制时间)

  从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

  成色不低于999的4-5根纯银条;每根重量1000或1100盎司

  ,公差度10%;每5,000盎司总重量公差度不得超过6%。

  凭设在芝加哥或纽约的,经cbot批准的金库所签仓单(收

  据)交割。

  cbot 1公斤黄金期货合约

  交易单位

  最小变动价位

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割等级

  交割方式

  1公斤(32.15金衡盎司)

  每盎司10美分(每张合约3.22美元)

  每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元(每张合共13页,当前第2页12345678910111213

  约1,607.50美元)

  当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

  早7:20-下午1:40(芝加哥时间)

  从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

  一根重量为995、重量至少为1公斤(32.15盎司),并标

  明由交易所认可品级和标号的纯金条。

  同5,000盎司白银期货。

  cbot 100盎司黄金期货合约

  交易单位

  最小变动价位

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割等级

  交割方式

  100金衡盎司

  每盎司10美分(每张合约10美元)

  每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元(每张合

  约5000美元)

  当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

  星期一至星期五:早7:20-下午1:40(芝加哥时间)

  晚场交易时间:星期日至星期四:下午5:80-8:30(芝加

  哥时间)或下午6:00-9:30(中部夏时制时间)

  从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

  一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于995之纯金条

  。100盎司金条总重量公差度不得超过5%。

  同1公斤黄金期货

  cbot 1.000盎司白银期货合约

  交易单位

  最小变动价位

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割等级

  交割方式

  1000金衡盎司

  每盎司1/10美分(每张合约1美元)

  每盎司不高于或低于上一交易日结算价各1美元(每张合

  约1,000美元)

  当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

  早7:25-下午1:25(芝加哥时间)

  从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

  一根成色不低于999,重量为1000盎司,标有交易所规定

  的一个或多个品级和标号的纯银条。每1000盎司总重量公

  差度不得超过12%。

  凭设在芝加哥的经cbot批准的金库所签仓单交收

  cbot 1.000盎司白银期货合约

  交易单位

  最小变动价位

  每日价格最大波动限制

  敲定价格

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割等级

  一个cbot白银期货合约单位(1,000盎司)

  每盎司1/10美分(每张合约1美元)

  每盎司不高于或低于上一交易日结算权利金各1美元(每

  张合约1,000美元)

  每盎司敲定价格不足8美元的按每盎司25美分的整倍数;

  每盎司敲定价格为8-20美元的按每盎司50美分的整倍数;

  每盎司敲定价格为20美元或超过20美元的按每盎司1美元

  的整倍数

  当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

  早7:25-下午1:25(芝加哥时间)

  距相关白银期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后

  一个星期五。

  最后交易日之后的第一个星期六上午10点(芝加哥时间)

  cbot主要市场指数期货合约(mmi)

  交易单位

  最小变动价位

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割方式

  用250美元乘以mmi,例如:当mmi为472.00点时,其期货

  合约值为:118,000美元(250美元×472.00)

  0.05个指数点(每张合约12,50美元)

  不高于上一交易日结算价80个指数点;不低于上一交易日

  结算价格50个指数点(最初停板额)*

  最前的3个连续月份以及3、6、9、12月合约周期内的后3

  个月份。

  早8:15-下午3:15(芝加哥时间)

  交割月的第三个星期五

  主要市场指数期货根据mmi期货收盘价格采取逐日盯市法

  ,按照最后交易日之mmi收盘价格以现金结算。

  *如果价格低于上一交易日的结算价格,协调价格限制共13页,当前第3页12345678910111213

  额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点

  和400点而计算,具体规格见cbot规章条例。

  cbot抵押证券期货、期权合约

  期货

  期权

  交易单

  利率交易

  最小变动价位

  敲定价格

  每日价格最大

  波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割方式

  合约到期日

  100,000美元面值

  交易所每个月将按美国国家抵押

  协会抵押证券利率制订未来四个

  月的新利率;交易按接近平价(

  100)水平进行,但不能大于平

  价。

  1/32点(每张合约31.25美元)

  不高于或低于上一交易日结算价

  格各3点(每张合约3,000美元)

  (可扩大至4•1/2点)

  4个连续月份

  早7:20-下午2:00(芝加哥时间)

  交割月第三个星期三之前的星期

  五下午1:00

  根据最后交易日的抵押证券取样

  价格以现金结算。

  一个列明交割月份和利率的cbot

  抵押证券期货合约单位

  1/64点(每张合约15.625美元或

  15.63美元)

  1点的整倍数(1,000美元)

  3点(每张合约3,000美元)

  连续4个月份

  早7:20-下午2:00(芝加哥时间)

  相关期货交割月最后交易日的下

  午1:00(芝加哥时间)

  最后交易日的晚上8:00(芝加哥

  时间),实值期权将自动履约。

  cbot市政公债券指数期货、期权合约

  期货

  期权

  交易单位

  最小变动价位

  敲定价格

  每日价格最大

  波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割方式

  合约到期日

  用1000美元乘以债券购买公司的

  “市政公债指数”。90-00价格

  反映在合约价值上为90,000美元

  。

  1/32点(每张合约31.25美元)

  不高于或低于上一交易日结算价

  格各3点(每张合约3000美元)。

  3、6、9、12月

  早7:20-下午2:00(芝加哥时间)

  从交割月最后营业日往回数的第

  八个营业日。

  市政公债券指数期货在最后交易

  日以现金结算。最后交易日结算

  价等于债券购买公司的当日的市

  政公债指数价值。

  可于3、6、9、12月交割的一个

  cbot市政公债券指数期货合约单

  位。

  1/64点(每张合约15.63美元)

  按当时市政债券期货价格2点的

  整倍数(XX美元)

  不高于或低于上一交易日结算权

  利金价格各3点(每张合约3,000

  美元)

  3、6、9、12月

  早7:20-下午2:00(芝加哥时间)

  相关期货交割月最后交易日的下

  午2:00(芝加哥时间)

  最后交易日的晚8:00(芝加哥时

  间)。

  cbot 30天期利率期货合约 交易单位

  最小变动价位

  价格基点

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割方式

  5,000,000美元

  按30天计算之5,000,000美元的0.01个百分点(每一基础

  点41.67美元)

  用100减去月平均隔夜联邦基金利率。

  150个基础点

  连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、

  12月合约周期的头2个月份。

  早7:20-下午2:00(芝加哥时间)

  交割月的最后一个营业日。

  合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。

  日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。

  cbot 5年期中期国库券(t-note)期货合约

  交易单位

  最小变动价位

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割等级

  交割方式

  100,000美元面值t-bond。共13页,当前第4页12345678910111213

  报价单位为1/32点,最小价格波动为1/32点的1/2(每张

  合约15.625美元)。

  不高于或低于上一交易日结算价格各3点(每张合约3000

  美元)(可扩大至4•1/2点)

  3、6、9、12月

  早7:20-下午2:00(芝加哥时间)

  从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。

  任何最近拍卖的5年期t-note。特别是原偿还期限不超过5

  年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍

  不少于4年零3个月的t-note最好。

  联储电子过户簿记系统。

  cbot XX年期中期国库券期货、期权合约(t-note)

  期货

  期权

  交易单位

  最小变动价位

  敲定价格

  每日价格最大

  波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  产割等级

  合约到期日

  交割方式

  100,000美元面值t-note

  1/32点(每张合约31.25美元)

  同5年期t-note

  同5年期t-note

  星期一至星期五:早7:20-下午

  2:00(芝加哥时间)晚场交易时

  间:星期日至星期四:下午5:00

  -8:30(芝加哥时间)或6:00-9:30

  (中间夏时制时间)

  从交割月最后营业日往回数的第

  七个营业日

  从交割月第一天起算有效期至少

  为6•1/2年,但不超过XX年,8%

  标准利率的t-note。

  联储电子过户簿记系统

  一个100,000美元t-note期货合

  约单位1/64点(每张合约15.63

  美元)

  按每张t-note期货合约当时价格

  1点(1000美元)的整倍数计算

  ,如果期货价格为92-00,其敲

  定价格可能为89、90、91、92、

  93、94、95等。

  每张合约不高于或低于上一交易

  日结算权利金价格各3点(每张

  合约3,000美元)

  同XX年期t-note期货

  同XX年期t-note期货

  期权于相关期货合约交割月份前

  一个月份停止交易。其交易中止

  时间为从相关t-note期货合约第

  一通知日往回数至少5个工作日

  前的第一个星期五中午,例如,

  1988年12月交割的期权合约最后

  交易日为1988年11月18日。

  最后交易日之后的第一个星期六

  上午10:00(芝加哥时间)

  cbot长期国库券期货、期权合约(t-bond)

  期货

  期权

  交易单位

  最小变动价位

  敲定价格

  每日价格最大

  波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割等级

  合约到期日

  交割方式

  100,000美元面值t-bond

  1/32点(每张合约31.25美元)

  同XX年期t-note

  同XX年期t-note

  同XX年期t-note

  同XX年期t-note

  如果为不可提前赎回的t-bond,

  其到期日从交割月第一个工作日

  算起必须为至少15年以上,如为

  可提前赎回的t-bond,则不一定

  为15年以上,利率为8%的标准利

  率。

  同XX年期t-note

  一个100,000美元面值的cbot

  t-bond期货合约单位

  1/64点(每张合约15.63美元)

  按每张t-bond期货合约当时价格

  2点(XX美元)的整倍数计算

  ,例如,如果t-bond期货合约价

  格为86-00,其期权敲定价格可

  能为80、82、84、86、88、90、

  92等。

  同t-bond期货合约

  同t-bond期货合约

  同t-bond期货合约

  同XX年期t-note期货合约

  同XX年期t-note期权合约

  芝加哥商业交易所(cme)生猪期货合约共13页,当前第5页12345678910111213

  交易单位

  最小变动价位

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割日

  交割单据到期日

  30,000磅生猪(阉猪和小母猪)

  每磅0.00025美元(每张合约7.50美元)

  每磅1•1/2美分(每张合约450美元)高于或低于上一交

  易日的结算价格

  2、4、6、8、10、12

  上午9:00-下午1:00(芝加哥时间),到期合约最后交易

  截止时间为当日中午。

  每一合约月份的20日(有时有例外)

  每一合约月份内的星期一、二、三、四(如果上述日期不

  是假日或假日之前一天)

  实际交割日之前一个工作日下午1:00之前(芝加哥时间)

  芝加哥商业交易所(cme)生猪期权合约

  交易单位

  最小变动价位

  敲定价格

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割日

  履约日

  交割方式

  买进一张生猪期货合约看涨期权或卖出一张生猪期货合约

  看跌期权

  每磅0.00025美元(每张合约7.50美元),双方为对冲交

  易部位而进行的交易的最小变动价位为0.000125美元(每

  张合约3.75美元)。

  按美分/磅列明。

  无

  2、4、6、7、8、10、12

  上午9:10-下午1:00(芝加哥时间)

  距相关期货合约交割月份第一个工作日之前三个工作日以

  上的最后一个星期五,如该星期五不是工作日,则再向前

  推至距该星期五最近的一个工作日。

  有期权交易的任何一个工作日

  在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。

  芝加哥商业交易所(cme)冷冻五花猪肉期货合约

  交易单位

  最小变动价位

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割日期

  40,000磅经切割、整理的冷冻五花肉(猪肚肉)

  每磅0.00025美元(每张合约10美元)

  每磅2美分(每张合约800美元)高于或低于上一交易日的

  结算价格。

  2、3、5、7、8、

  上午9:10-下午1:00(芝加哥时间),到期合约的最后交

  易日交易截止时间为当日中午。

  距合约月份最后5个工作日最近之前一个工作日。

  合约月份内任何一个工作日。

  芝加哥商业交易所(cme)冷冻五花猪肉期权合约

  交易单位

  最小变动价位

  敲定价格

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  履约日期

  交割方式

  买进一张冷冻五花猪肉期货合约看涨期权或卖出一张冷冻

  五花猪肉看跌期权

  同生猪期权合约

  同生猪期权合约

  无

  2、3、5、7、8、

  上午9:10-下午1:00(芝加哥时间)

  同生猪期权合约

  同生猪期权合约

  同生猪期权合约

  芝加哥商业交易所国际金融市场(imm)分部外汇期货合约规格

  联邦德国马克

  交易单位

  最小变动价位

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割日期

  交割地点

  125,000联邦德国马克

  0.0001马克(每张合约12.50马克)

  开市(早7:00-7:35)限价为150点,7:35分以后无限价

  1、3、4、6、7、9、10、12和现货月份。

  早7:20-下午2:00(芝加哥时间),到期合约最后交易日交

  易截止时间为上午9:16,市场在假日或假日之前将提前收

  盘,具体细节与交易所联系。

  从合约月份第三个星期三往回数的第二个工作日上午9:16

  。

  合约月份的第三个星期三。

  由票据交换所指定的货币发行国银行。

  imm 3个月期欧洲美元期货合约

  交易单位

  最小变动价位

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割地点

  本金为100万美元,期限为3个月的欧洲美元定期存款。共13页,当前第6页12345678910111213

  0.01的倍数(每张合约25元)

  无限制

  3、6、9、12月和现货月份

  早7:20-下午2:00(芝加哥时间),到期合约最后交易日交

  易截止时间为上午9:30(伦敦时间为下午3:30),市场在假

  日或假日前将提前收盘,具体细节与交易所联系。

  从合约月份第三个星期三往回数的第二个伦敦银行工作日

  。

  最后交易日,现金结算。

  imm日元期货合约 交易单位

  最小变动价位

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割日期

  交割地点

  12,500,000日元

  0.000001日元(每张合约12.50日元)

  同联邦德国马克

  同联邦德国马克

  同联邦德国马克

  同联邦德国马克

  同联邦德国马克

  同联邦德国马克

  注 在imm交易的另外几种外汇期货合约除交易单位,最小变动价位和每日价格最高波动限制不同外,在合约其它规格上大致相同。

  开市(早7:20-7:35)限价

  交易单位

  最小变动价位

  每日价格最大波动限制

  澳大利亚元

  加拿大元

  法国法郎

  英镑

  瑞士法郎

  100,000澳元

  100,000加元

  250,000法郎

  62,500英镑

  125,000瑞士法郎

  0.0001澳元(每张合约10澳元)

  0.0001加元(每张合约10加元)

  0.00005法郎(每张合约12.50英镑)

  0.0002英镑(每张合约12.50英镑)

  0.0001法郎(每张合约12.50法郎)

  150点

  150点

  500点

  400点

  150点

  芝加哥商业交易所指数、期权分部(iom)外汇期权合约规格

  交易单位

  最小变动价位

  敲定价格

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  履约日

  交割方式

  买进一张马克期货合约的看涨期权或卖出一张马克期货合

  约的看跌期权

  1点或0.0001马克(每张合约12.50马克)。如系买卖双方为

  对冲部位而进行的交易,变动价位可为0.0005马克(每张

  合约6.25马克)

  间隔1美分(以美元/马克表示)

  当相关期货价格触及开市限价停板额时停止期权交易。

  序列合约月份,包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9

  、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、11

  )。

  早7:20-下午2:00(芝加哥时间)。市场在假日或假日前将

  提前收盘,具体细节与交易所联系。

  从合约月份的第三个星期三往回数的第二个星期五,如该

  日为交易所假日,即再往回数一个工作日。

  期权交易期内的任何一个工作日。

  在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。

  iom 3个月期欧洲美元期权合约

  交易单位

  最小变动价位

  敲定价格*

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  履约日

  买进一张相关欧洲美元期货合约的看涨期权或卖出一张欧

  洲美元期货合约的看跌期权。

  1个基础点或0.01imm指数点(每张合约25美元)。如系为对

  冲买卖双方交易部位而进行的交易,变动价位可为0.005

  imm指数点(每张合约12.50美元)。

  按可交货的欧洲美元定期存款期货合约的imm指数计算。

  imm指数水平低于88.00时按0.50间隔扩大或缩小,当imm

  指数高于88.00时,间隔为0.25。

  无

  3、6、9、12

  早7:20-下午2:00(芝加哥时间),到期合约的最后交易日

  交易截止时间为当日上午9:30,市场在假日或假日之前将

  提前收盘。具体细节与交易所联系。

  与相关期货合约相同。

  期权交易期内的任何一个工作日。

  * cmf已提出将所有imm指数点的敲定价格间隔定为0.25的建议性条例,该条例有待于cftc批准。

  在iom交易的另外几种外汇期权合约除最小变动价位和敲定价格不同外,在合约的其它规格上都相同(见下表)共13页,当前第7页12345678910111213

  最小变动价位

  敲定价格

  澳大利亚元

  加拿大元

  日元

  英镑

  瑞士法郎

  1点或0.0001澳元(每张合约10澳元),如

  系对冲交易,最小变动价位可为0.00005(

  5澳元)。

  1点或0.0001加元(每张合约10加元),如

  系对冲交易,最小变动价位可为0.00005(

  5加元)。

  1点或0.000001日元(每张合约12.50日元)

  ,如系对冲交易,最小变动价位可为

  0.0000005(6.25日元)。

  1点或0.0002英镑(每张合约12.50英镑),

  如系对冲交易,最小变动价位可为0.0001

  (6.25英镑)。

  2点或0.0001法郎(每张合约12.50法郎),

  如系对冲交易,最小变动价位可为0.00005

  (6.25法郎)。

  间隔1美元(美元/澳元)

  间隔1/2美分(美元/加元)

  间隔0.0001美元(美元/日

  元)

  间隔2•1/2美分(美元/英

  镑)

  间隔1美分(美元/瑞士法

  郎)

  蒲耳氏500种股票价格综合指数期货合约

  (s&p 500)

  交易单位

  最小变动价位

  每日价格最大波动

  限制及交易中止

  开市限价

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割方式

  用500美元乘以s&p500股票价格指数

  0.50个指数点(每张合约25美元)

  与证券市场挂牌的相关股票的交易中止相协调,有关此规

  定的细节,请与cme研究部联系。

  在交易刚开盘期间,最大价格波动额不得高于或低于上一

  交易日结算价5个指数点,假如期货合约价格在开市后10

  分钟时达到此停板额,交易将暂停2分钟,然后按新的开

  盘价范围重新恢复交易。

  3、6、9、12

  早8:30-下午3:15(芝加哥时间)

  最终结算价格确定日的前一个工作日。

  按最终结算价以现金结算,此最终结算价由合约月份的第

  三个星期五的s&p股票价格指数的构成股票市场开盘价所

  决定。

  iom蒲耳氏500种股票价格综合指数期权合约 交易单位

  最小变动价位

  每日最大变动价位

  敲定价格*

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  履约日

  交割方式

  买进一张s&p500指数期货看涨期权或

  卖出一张s&p500指数期货看跌期权。

  0.05个指数点(每张合约25美元),如系买卖双方为对冲

  而进行的交易,可按0.025个指数点(每张合约12.50美元

  )进行。

  当相关期货触及停板额时,所有s&p500期权交易均停止。

  以相关可交货的s&p500指数期货合约表示,间隔为不附小

  数的5,即110、115、120等。

  序列合约月份,包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9

  、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、

  11)

  早8:30-下午3:15(芝加哥时间)

  凡是按3月份开始的季度性周期月份期权合约,其最后交

  易日与相关期货合约相同,其它交割月份合约最后交易日

  为合约第三个星期五。

  期权交易期内的任何一个交易日。

  在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。到期的按3

  月份季度周期月份交割的实值期权合约,如果不向票据交

  换所提出异议的话,将自动被履约,并按相关期货合约的

  最终结算价以现金交割。

  * cmf已提出将3月份季节周期中的第三个近期交割月份的敲定价格间隔改为10个指数点,即110、120、130等的建议条例,该建议条例正有待于cftc批准。

  咖啡、糖和可可交易所(csce)可可期货合约

  交易单位共13页,当前第8页12345678910111213

  最小变动价位

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  交货产地

  交割地点

  10公吨(22,046磅)

  每公吨1美元(每张合约10美元)

  不得高于或低于上一交易日结算价格各88美元,限价可扩

  大至132美元对前两个交割月份无限制

  1、2、3、5、7、9、

  上午9:30-下午2:15(芝加哥时间)

  产于任何国家或气候下的品种,包括新产品或尚不知名的

  品种,共分为三类:

  a组:加纳、尼日利亚、象牙海岸等国品种,每吨交割价升

  水160美元

  b组:巴伊亚、中美、委内瑞拉等国品种,每吨交割价升水

  80美元

  c组:桑切斯、海地、马来西亚及其他产地品种,按平价交

  割,等级评定由持有交易所执照的评级员进行。

  纽约港区特许仓库,特拉华河港口,或汉普顿港口;如采

  用码头交货或散装交货,可适当从合约价中给予折扣,但

  须征得收货方同意。

  csce可可期权合约

  交易单位

  最小变动价位

  敲定价格

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  合约到期日

  一个csce可可期货合约单位

  每公吨1美元(每张合约10美元)

  期货合约价格所有合约月份

  低于3,600美元100美元

  高于3,600美元200美元

  无

  3、5、7、9、12

  上午9:30-下午2:15(芝加哥时间)

  相关期货合约交割月份之前一个月的第一个星期五。

  最后交易日的晚上9:00(纽约时间);期权持有人的履约意

  向通知书必须于最后交易日下午4点(纽约时间)之前提交

  给结算会员公司。

  csce咖啡“c”期货合约

  交易单位

  最小变动价位

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  交割等级

  交割地点

  37,500磅,约250袋

  每磅0.0001美元(每张合约3.75美元)

  不得高于或低于上一交易日结算价格各6美分(600点),限

  价可扩大至9美分(900点)最近的两个合约月份无限制。

  3、5、7、9、12

  上午9:15-下午1:58(纽约时间)

  咖啡检验主要根据咖啡豆品级和品尝测定,如符合交割要

  求,则发给等级、质量证书,由于咖啡品种繁多,交易所

  按一定的基准咖啡品级质量来衡量用于交割的咖啡,质量

  超过基准品级的可以按溢价交割,质量低下的则须按折扣

  价交割。

  凭等级证书在纽约港和新泽西以及新奥尔良港的交易所特

  许仓库交割。

  csce咖啡期权合约* 交易单位

  最小变动价位

  敲定价格

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  合约到期日

  一个咖啡“c”期货合约单位

  每磅0.0001美元(每张合约3.75美元)

  期货合约价格所有合约月份

  低于200美元5美元

  高于200美元10美元

  无

  3、5、7、9、12

  上午9:15-下午2:13(纽约时间)

  相关期货合约交割月份之前一个月的第一个星期五(同可

  可期权合约)

  同可可期权合约

  * 此期权合约规格内容为cftc于1986年7月22日批准的文本,目前的合约规格在内容上可能有所变化,因此在参照此合约进行交易前,与你的经纪人取得联系,重新确认合约内容。

  csce 11号原糖(世界级)期货合约

  交易单位

  最小变动价位

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易时间

  交割等级

  交割地点

  50长吨(112,000磅)

  每磅0.0001美元(每批11.20美元)

  0.005美元,根据具体市场状况而施以不同的限价。在继共13页,当前第9页12345678910111213

  上一交割月份最后交易日之后的第一个工作日或第一工作

  日之后,不对距交割期最近的两个合约月份规定限价。

  1、3、5、7、10

  上午10:00-下午1:43(纽约时间);收市叫价于下午2:00开

  始

  交割月份之前一个月的最后一个工作日

  平均旋光度为96度的原蔗糖、可交割产地品种为阿根廷、

  澳大利亚、巴巴多斯、伯利兹、巴西、哥伦比亚、哥斯达

  黎加、多米尼加、萨尔瓦多、厄瓜多尔、斐济、法属安的

  列斯群岛、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、秘

  鲁、菲律宾、南非、斯威士兰、台湾、泰国、特立尼达、

  美国、津巴布韦等国和地区的蔗糖,fob价,散装运输。

  发运国港口、码头交货,fob,散装运输。

  csce 11号原糖(世界级)期权合约

  交易单位

  最小变动价位

  敲定价格

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  合约到期日

  一个csce11号原糖(世界级)期货合约单位;12月的相关期

  货合约交割期为3月份。

  每磅0.0001美元(每张合约11.20美元)

  期货合约价格两个近期合约月份期货合约价格两个

  远期合约月份

  不足10美分1/2美分-50点不足16美分1美分-100点

  10美分至40美分之间1美分-100点16美分至40美分之间

  2美分-200点40美分以上2美分-200点

  40美分以上2美分-200点40美分或40美分以上

  4美分-400点

  无

  3、5、7、10、12以及下一年中这些月份中的第一个月。

  12月到期的期权履约后,转入交割期为3月份的期货合约。

  同11号原糖期货合约。

  相关期货合约交割月份之前一个月的第二个星期五。

  最后交易日的晚上9:00(纽约时间);期权持有人的履约意

  向通知书必须于最后交易日的下午3:00以前(纽约时间)提

  交至结算会员公司处。

  csce世界级白糖期货合约

  交易单位

  最小变动价位

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割等级

  交割地点

  50公吨精炼白砂糖(甜菜糖或蔗糖),每50公斤一袋,由内加

  聚乙烯衬袋的新黄麻袋包装。

  每吨20美分(每张合约10美元)

  每公吨10美元,根据具体市场状况而施以不同的限价。不

  对紧接上一交割月份最后交易日或其后的头两个交割月份

  规定限价。

  1、3、5、7、10循环18个月为一交易周期

  上午9:45-下午1:43(纽约时间);外加在11号世界级原糖期

  货收市叫价结束后开始的白糖期货收市叫价。

  交割月份之前一个月的15号;如果15号不是交易所工作日,

  则最后交易日为交易所的下一个工作日,通知日为最后交

  易日之后的下一个交易所工作日。

  旋光度至少为99.8度的精炼糖或白糖(甜菜糖/甘蔗糖)

  荷兰的鹿特丹和符利辛根;比利时的安特卫普;联邦德国的

  汉堡;法国的敦克尔克和雷恩;英国的伊明汉姆,美国得克

  萨斯州的加尔沃斯顿、路易斯安那州的新奥尔良,佐治亚

  州的萨凡那、马里兰州的巴尔的摩,纽约州的纽约市;巴西

  的累西菲、马塞约、圣多斯;南朝鲜的釜山、仁川;波兰的

  格但斯克和格丁尼亚。

  纽约商品交易所(comex)高级铜期货、期权合约

  期货

  期权

  交易单位

  最小变动价位

  敲定价格

  履约方式

  合约月份

  交易时间

  交割等级

  最后交易日共13页,当前第10页12345678910111213

  25,000磅

  每磅0.0005美元(每张合约12.50美元)

  当月和其后两个月以及从当月开始的23

  个月周期中的任何1、3、5、7、9、12、

  月

  上午9:25-下午2:00(纽约时间)

  25,000磅(公差度±2%)1级电解铜

  交割月份的倒数第三个交易日

  一个comex高级铜期货合

  约单位

  每磅0.0005美元(每张合

  约12.50美元)

  敲定价格不足40美分的每

  磅间隔1美分;40美分至1

  美元的间隔2美分;1美元

  以上的间隔5美分。

  任何一个期权交易日之下

  午3:00(纽约时间)以前。

  履约时,期权持有者通过

  转帐方式接受一个适当的

  相关高级铜期货合约的空

  头或多头部位,期权卖方

  在收到履约通知书后进入

  一个相反的期货部位。

  3、5、7、9、12合约月份

  中离交割期最近的4个月

  份。

  同相关高级铜期货合约。

  相关期货合约交割月份之

  前一个月的第二个星期五

  。

  堪萨斯市期货交易所(kcbt)

  小价值线和价值线平均股票指数期货合约

  小价值线股指期货

  价值线股指期货

  交易单位

  最小变动价位

  每日价格最

  大波动限制

  合约月份

  交易时间

  交割方式

  用100美元乘以价值线算术平均指数

  0.5点(每张合约5美元)

  垂询交易所以获最新信息

  3、6、9、12

  早8:30-下午3:15(堪萨斯市时间)

  根据合约月份的最后交易日收盘时实际

  价值线算术平均指数点数进行结算。

  用500美元乘以价值线算

  术平均指数

  0.5点(每张合约25美元)

  垂询交易所以获最新信息

  3、6、9、12

  早8:30-下午3:15(堪萨斯

  市时间)

  同小价值线期货合约

  纽约金融交易所(nyfe)和

  纽约证券交易所(nyse)股票综合指数期货合约

  交易单位

  最小变动价位

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  交割方式

  500美元乘以nyse综合指数(例如:500美元×135.00=

  67,500美元;135.00代表当时的指数水平)

  5个基础点,例如:0.05、135.05、135.10、135.15(每张合

  约25美元)

  无

  3、6、9、12周期

  上午9:30-下午4:15(纽约时间)

  合约月份的第三个星期五之前的星期四。如该日不是nyse

  和nyse工作日,最后交易日为该日之前的一个工作日。

  在合约到期时以现金结算;最终结算价格是根据所有nyse

  综合指数构成股票的到期合约月份第三个星期五的开盘价

  格,经特别计算而求出的。

  nyfe nyse股票综合指数期权合约

  交易单位

  最小变动价位

  敲定价格

  每日价格最大波动限制

  合约月份

  交易时间

  最后交易日

  一个nyse股票综合指数期货合约单位

  5个基础点或0.05(每个合约25美元),但所进行的期权交易

  属于对冲交易部位性质,最小变动价位可为1个基础点(5美

  元)。

  按2点间隔渐进(例如152.00、154.00等),应随时保持至少

  9个敲定价格,其中实值敲定价4个,两平敲定价1个,虚值敲

  定价4个。

  无

  当前的月份和其后两个月份,以及(3、6、9、12)季度循环

  周期中的下一个月份(任何时间均有四个期权月份);非季

  度循环周期的期权月份是以期权到期后的下一期货月份为

  到期月份。

  上午9:30-下午4:15(纽约时间)

  按季度循环周期月份(3、6、9、12)进行的期权合约的最共13页,当前第11页12345678910111213

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